Банковский менеджмент
1.Особенности банковского менеджмента. Цели управления банком. Принципы банковского менеджмента
Банковский менеджмент это управление банком в условиях рыночной экономики. Как правило, цели банковского менеджмента определяются экономическими и социальными целями функционирования банка.
Важнейшая экономическая цель любого банка — получение прибыли, что объективно обусловлено природой банка как коммерческого предприятия.
Социальная цель предусматривает удовлетворение потребностей клиентов банка в наборе и качестве услуг, скорости выполнения заявки, высокой культуре обслуживания.
Экономические и социальные цели определяют задачи банковского менеджмента, к основным из которых следует отнести:
1) обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска, что предполагает организацию эффективной системы управления прибылью, доходами и расходами, стоимостью акций, объектом и структурой пассивных и активных операций банка;
2) поддержание ликвидности при оптимизации объема прибыли, включая управление денежными потоками, развитие и улучшение качественной структуры пассивов, контроль за состоянием высоколиквидных активов, прогнозирование ликвидной позиции банка;
3) управление рисками, что предусматривает организацию прогноза общих параметров развития как собственной, так и мировой экономики, разработку параметров оценки различных банковских рисков, а также прогноз ликвидности на ближайшее будущее;
4) обеспечение максимально эффективной деятельности персон
Особенности б м-та определяются спецификой его деятельности. Б явл предприятием который занимается бизнесом. Б явл выразителем собственных интересов и общественных. Особенности: 1 б работает с «чужими» деньгами. В нем собираются все освободившиеся из оборота д средства различных собственников. Б становится распорядителем и хранителем общественного капитала, что предполагает его ответственность перед владельцами за сохранность д средств на счетах. 2 Б предоставляет на платной основе кредитные ресурсы юр и физ лицам удовлетворяя их потребность в деньгах 3 в деятельности б большое место занимает договорные партнерские отношения к которым присущи черты: доверие, взаимовыгодность, коллективное решение и действий. 4создание эфф-й системы подготовки, переподготовки и расстановки специалистов позволяющие на и более полно реализовать их потенциальные возможности. 5 деятельность б считается на и более регулируемой со стороны гос. 6 упр б деятельностью явл рискованным при выполнение б операций. 7 наиболее ответственные реш в б принимаются коллективно. 8 специалист б должен обладать высокой эк подготовкой, знаниями основ психологии, права, владение деловой этикой.
В основу банковского менеджмента положены следующие принципы:
•ориентация банка на спрос и потребности рынка и запросы клиентов, создание банковских продуктов и услуг, которые пользуются спросом и могут принести банку планируемую норму прибыли;
• постоянное стремление к повышению эффективности банковской деятельности, уменьшению издержек и получению оптимальных финансовых результатов;
• корректировка целей, задач и программ банка исходя из состояния рынка (кредитного, депозитного, процентного, рынка ценных бумаг);
•учет результирующих показателей деятельности банка и его отделений (филиалов);
•использование современных информационных технологий (компьютерных сетей, терминалов связи с валютной и фондовой биржами, другими кредитно-финансовыми институтами) с целью принятия оптимальных решений;
Современные банки активно используют инновационный менеджмент.
Инновация – это прибыльное применение изобретения.
Инновации в сфере финансового обслуживания направлены на совершенствование системы платежей, обмена и обработки финансовой информации. Только технологические инновации открывают банкам доступ к использованию новых источников доходов.
|
2 Организационная структура банка. Принципы организации банка.
Важными принципами управленческой деятельности являются принципы централизации и децентрализации, которые положены в основу организационных форм управления.
Централизованная форма управления предусматривает осуществление руководства деятельностью подразделений из одного центра, жесткую регламентацию и координацию их деятельности, полное отсутствие у них хозяйственной самостоятельности.
Децентрализованная форма управления предполагает создание внутри банка подразделений, пользующихся широкой хозяйственной самостоятельностью и отвечающих за организацию своей деятельности и углублять существующие направления деятельности банка, перераспределять обязанности между отдельными структурными подразделениями.
Организационная и управленческая структура банка регламентируется уставом, который содержит положения об органах управления банка, их структуре, порядке образования и функциях.
Не зависимо от орг-правовой формы любой б нуждается в координации этого взаимодействия, установление определенного внутри организационного порядка. Этот порядок проявл в форме орг структуры. ОС б опред двумя осн моментами: структурой органов упр б и структурой его фун-х подразделений. Под б структурой понимают совокупность подразделений Б (отделов, секторов, упр служб) обеспечивающих его деятельность. Сущ несколько типов б: универсальные, специализированные, сберегательные, ипотечного кредитования, инвестиционного. Однако, независимо от выполняемых ими операций каждый б производящий свой специфический продукт имеет обязательный набор определенных блоков упр:
1совет б 2правление б 3блок общих вопросов упр 4блок коммер деятельности 5 финансы 6информатизация и автоматизация 7 администрация.
Первый блок – совет б в который входят его учредители, их доля в уст капитале не должна превышать 35%. Преимущественно формой собственности явл ОАО. Совет б утверждает годовой отчет б, организует ежегодное собрание учредителей и пайщиков. Второй блок - отвечает за общее руководство б, утверждает стратегические направления его дея-ти. Третий блок – в него входят служба безопасности, юр служба. Назначение : обеспечение целенаправленного развития б. регулирование доходов и расходов, снабжение ресурсами. Четвертый – охватывает организацию различных б услуг, сюда входят все что связано с обслуживание клиентов на платных началах. В этом блоке зарабатываются деньги. Пятый – призван обеспечить учет доходов и расходов, учет собственной деятельности б, как комм предприятия. в этот блок входит: бухг, касса. Шестой – позволяет усовершенствовать технические способности б, т е это счетные электронные машины. Седьмой – служба упр персоналом, а так же секретариат, канцелярию и хоз подразделения.
В общей организационной структуре банка следует выделить два типа отделов:
1) отделы, выполняющие штабные функции;
2) линейные отделы, непосредственно занятые выполнением операционной работы.
Известно несколько принципиальных схем построения организационной структуры банка, каждая из которых адекватна определенному типу финансового рынка.
1.Пирамидальная структура. 2.Географическая структура 3.Функциональная структура банка 4.Система профит-центров 5. Банковский холдинг 6.сетевая структура КБ
|
3.банковская политика и ее значение в управлении банком.
Эффективная деятельность банка невозможна без осознанной и научно обоснованной банковской политики.
Выработка грамотной политики банка может начинаться со SWOT-анализа. Данная аббревиатура означает, что банк проводит анализ:
• внутренних сил (S),
• внутренних слабостей (W),
• возможностей внешнего роста (О),
• внешних угроз (Т).
Факторы успешной стратегии банка можно сгруппировать по четырем направлениям:
1. Общее управление, куда включаются управление качеством, риском операций, оценкой и мотивацией персонала, отзывчивость к изменениям требований клиентов и в целом внешней среды банка.
2. Маркетинг. Особое внимание уделяется предложению банковских продуктов, обслуживанию потребителей, сегментации рынка.
3. Технологическая подготовленность к проведению банковских операций и распределение работы между подразделениями.
4. Финансы, в частности ценообразование тарифов на банковские услуги, управление активами и пассивами.
Успешная работа банка в немалой степени зависит от того внимания, которое уделено процессу планирования банковской деятельности. Обычно различают стратегическое, тактическое и финансовое планирование.
Стратегическое планирование формулирует широкие цели, определяет перспективу развития банка. Основой разработки стратегии служит понимание конкуренции, ее причин, сильных и слабых сторон данного банка.
Важными источниками конкурентной силы являются достаточность капитала, качество активов, персонал банка, информация, финансовые инновации, технология проведения банковских операций, имидж банка.
Стратегическое планирование начинается с постановки задач банка и выработки его миссии. ^ - это его глобальная цель. Миссия каждого банка должна отличаться от миссии конкурентов в глазах его клиентов и служащих. Выбор миссии определяется потенциалом и размером банка. Чем больше выбрано показателей, тем глобальнее выглядит сверхзадача.
Цели устанавливаются в соответствии с миссией банка. При этом учитываются требования акционеров, внутренние ресурсы банка, давление внешней среды на банк, анализируется исходное положение, оцениваются факторы, влияющие на работу банка. Также рассматриваются возможности банка и вероятные опасности. При необходимости корректируется стратегия банка.
Тактическое планирование, ориентируясь на конкретные мероприятия, представляет собой второй уровень планирования и реализуется в форме конкретного плана действий для достижения определенной цели.
Третий уровень планирования – это финансовое планирование и разработка бюджетов, т.е. определение финансовых показателей, конкретизирующих задания плана.
|
4.Управление ликвидностью банка
Ликвидность банка – способность банка выполнять все свои обязательства в срок и в полном объме перед внешними субъектами., а также перед своим персоналом, например, по поводу выплаты.
В рамках рыночной экономики считается, что на банковскую ликвидность и состояние ликвидных средств могут оказывать влияние: 1) случайные факторы — забастовки, стихийные бедствия и катастрофы (землетрясения, наводнения), революции и войны;
2) сезонные явления, которые охватывают в основном сельское хозяйство и строительство;
3) циклические колебания в экономике (спады, депрессии, подъемы);
4) долговременные колебания, которые охватывают несколько экономических циклов (кризисно-депрессивное состояние, стагфляция).
Источники предложения ликвидных средств состоят из поступлений депозитов от клиентов; доходов от продажи недепозитных банковских услуг; платежей клиентов по ранее выданным ссудам; средств, вырученных от продажи активов банка; средств, привлеченных с денежного рынка.
Когда совокупный спрос на ликвидные средства превышает их совокупное предложение, тогда руководство банка должно быть готово к дефициту ликвидных средств. В этот момент решают, как и в какие сроки получить дополнительное количество ликвидных средств.
Если в какой-то момент времени совокупное предложение ликвидных средств банка превысит совокупный спрос на них, то руководство должно быть готово к излишку ликвидных средств и при этом решить, как и в какие сроки инвестировать этот излишек до того момента в будущем, пока они не потребуются для покрытия спроса на ликвидные средства.
Поскольку время является решающим фактором в управлении ликвидностью, банки должны точно знать, как, когда и откуда могут быть получены требуемые ликвидные средства.
В связи с этим поддержание ликвидности банка представляет собой серьезную и сложную проблему. В мировой практике были разработаны методы (теории) управления ликвидностью, которые являются составной частью банковского менеджмента. В число таких методов входят управление коммерческими ссудами, перемещение активов, метод ожидаемого дохода и управление пассивами.
1методы коммерческих - ссуд. Размещение активов в краткосрочные кредиты. Показывает хорошие результаты если у заемщика дела идут хорошо. 2.метод перемещения активов. Основывается на возможности б легко продовать обеспечение по кредитам которое представлено в виде легкореализуемые материальных ценностей, а так же высоко ликвидных ценб. В настоящие время б предпочитает раб гос краткосрочными ценб. 3.метод ожидаемых доходов. Правильная разведка статей активов. 4. методы упр пассивами. Вклады до востребования – самые уязвимые депозиты. Этот вклад требует самых высоких резервов.
|
5.Управление активами банка
Активные операции – операции формирующие доходы Б.(кредитные операции, инвестиционные, лизинговые, факторинговые, трастовые.)
Задачи банковского менеджмента при управлении активами:
- обеспечение доходности;
-поддержание ликвидности (обеспечение возвратности вложенных средств или привлечение новых ресурсов для погашения обязательств банка);
- сохранность актива, его стоимости (нейтрализация потерь из-за риска клиентов или в результате изменений условий рынка);
-освоение новых территорий, отраслей, сфер предпринимательства, социальных слоев.
Под управлением активами понимают пути и порядок размещения собственных и привлеченных средств. Размещение банковских средств в различные виды активов зависит от существующих законов и регулирующих актов, необходимости поддерживать высокий уровень ликвидности и потребности получать достаточно высокий доход.
Одной из важных сторон бм явл упр активами б. в настоящий момент мировая б практика выделяет три осн метода упр активами: 1общий метод распределения средств или общий фонд средств. 2 метод распределения активов или конверсия средств. 3 научный метод упр активами или комбинированный метод.
1) сущ в первом методе состоит в том, что из средств собираемых путем пассивных операций, б образует общий фонд, который размещается без учета срока вкладов пассивных опер. Общий фонд средств складывается из акционерного капитала, вкладов до востребования, сберегательных вкладов, срочных вкладов. В последствие эти средства размещаются в активных операциях б, по таким статьям: 1первичные резервы, которые состоят из нал денег, чеков, др платежных средств в процессе инкассирования, счетов в ЦБ, средств на корсчет др б.2 вторичные резервы, которые включают гос ЦенБ, а иногда и средства на ссудных счетах 3ссуды 4 ЦенБ частных комп 5здания и сооружения.
Общий метод явл рискованным и может подорвать ликвидность б. применяют его в основном крупные б которые располагают значительными ден ресурсами и поэтому могут не соблюдать сроки вкладов.
2) метод распределения активов основан на том, что размер необходимых б ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов по срокам. С помощью этого метода делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения. (вклады до востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов по сравнению со сберегательными и срочными вкладами. При этом скорость их оборачиваемости также выше чем у др видов вкладов. Поэтому деньги по вкладам до востребования должны помещаться приемущественно в первичные и вторичные резервы и меньше в инвестиции). ТО метод распределения активов создает внутри б несколько центров ликвидности, прибыльности «б внутри б». осн приемущ: 1 наблюдается координация сроков м/у вкладами и их вложениями в активы. 2 уменьшаются ликвидные активы и увеличиваются дополнительные вложения в ссуды и инвестиции, что ведет к повышению нормы прибыли. Метод позволяет устранить избыток ликвидных активов которые противостоят сберегательным и срочным вкладам, а так же осн капиталу. Недостатки 1отсутствует тесная связь между отдельными группами вкладов и общий сумой вкладов. 2 сущ независимость источников средств от путей их использования. Тк одни и те же клиенты вкладывают и занимают у б, если б к тому стремится.
Общие недостатки двух расс методов: оба метода как правило, акцентируют внимание на ликвидность обязательных резервов и уделяют меньшее внимание необходимости удовлетворить заявки клиентов.
3) рассчитывается по формуле: Р=0,04х1+0,05х2+0,06х3+0,07х4+0,12х5+0,13х6
4,5,6,7,12,13 – проценты по гос краткосрочным облигациям, гос долгосроч облиг, первоклассным комм ссудам, срочным ссудам, потреб кредиту, ипотечному кредиту.
Х1-6 – сумма инвестирования. Цель метода максимальное получение прибыли.
|
6.Управление пассивами банка
Пассивы коммерческого банка – финансовые ресурсы, которые обеспечивают его функционирование (существование и деятельность):
- собственные, привлеченные и заемные ресурсы;- капитал и обязательства банка.
Как правило, в кб управлению подлежат вклады до востребования, срочные вклады, сберегательные вклады, сберегательные сертификаты, срочные депозитные сертификаты, краткосрочные сертификаты денежного рынка и др.
В мировой банковской практике разработаны методы управления пассивными операциями, применение которых предусматривает:
•удобное местонахождение, наличие хорошего помещения и квалифицированного персонала (помещение банка должно быть чистым, уютным, удобным и привлекать клиентов, персонал должен быть вежливым, обходительным и эффективно выполнять свои функции);
• учет банком общеэкономической ситуации в стране и мировой конъюнктуры при планировании пассивных операций;
• эффективная территориальная структура филиалов;
• возможность оказания дополнительных небанковских услуг (в западных странах, это, например, наличие хорошей автостоянки).
При полной ликвидности б обычно увеличивает долю долгосрочных пассивов, а при ухудшении ликвидности вынуждены привлекать ресурсы на более короткие сроки тк эти рес более доступны на рынке. у б время от времени возрастает потребность в средствах. В международной практике эту временную потребность б удовлетворяет с помощью *межбанковских кредитов *резервных фондов * сделок РЕПО * займов на рынке евродоллара. РЕПО – продажа активов производится на условиях обратного выкупа в установленный день и по заранее согласованной цене. Резервные фонды – счета в цБ на которых хранятся депозитные остатки предоставляются на короткое время др б. проценты уплачиваются отдельными чеками. Межбанковские кредиты – получение займа у ЦБ или у банков корреспондентов.
Задачи банка в управлении пассивами:
1.Не допускать привлечения ресурсов, не приносящих доходы.
2.Привлекать предоставленные ресурсы, необходимые и достаточные для:
- расширения активных операций;
- формирования источников погашения обязательств банка.
3.Изыскивать «дешевые» кредитные ресурсы, по качественным характеристикам, условиям привлечения и изъятия.
4.В процессе привлечения ресурсов соблюдать принцип информационного и страхового обеспечения.
5.Выполнение интересов и требований потребителей пассивных продуктов: 1) доходность; 2) сохранность; 3) возвратность.
Управление пассивами проводится в следующих направлениях:
1. Управление качеством конкретного банковского продукта состоит в формировании, поддержании, корректировке его качественных характеристик.
2. Управление портфелем банковских продуктов – формирование структуры портфеля, тщательный анализ, отбор каждого конкретного продукта, включенного в портфель (принцип диверсификации).
Коэффициент чистой процентной маржи как по активам так и по пассивам, определяет способность менеджеров банка управлять эффективностью использования активов и пассивов: показателей чистой процентной маржи (ЧПМ) как отношение разности между полученными процентами (ПП) и уплаченными процентами (УП) к работающим активам ^
Другой показатель — показатель спрэда — учитывает не только эффективность использования работающих активов, но и эффективность использования привлеченных средств. Показатель спрэда (ПС) определяется как разность отношений между полученными процентами (ПП) к работающим активам (РА) и уплаченным процентам (УП) к размеру привлеченных средств ^ - (УП/ ПС).
| |
