Скачать 0.85 Mb.
|
^ К контрольной работе предъявляются следующие требования:
6. Работа должна быть оформлена аккуратно, страницы пронумерованы, в конце работы указан перечень литературных источников, работа должна быть подписана студентом, указана дата выполнения работы. Содержание разделов дисциплины Раздел 1. Эконометрика, ее задачи и метод
Раздел 2. Отражение в модели фактора времени
Раздел 3. Отражение в модели влияния неучтенных факторов
Раздел 4. Схема построения эконометрических моделей
Раздел 5. Линейная модель множественной регрессии
Раздел 6. Необходимые сведения из теории вероятностей
Раздел 7. Необходимые сведения из математической статистики
Раздел 8. Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных моделей множественной регрессии
Раздел 9. Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова
Раздел 10. Характеристики и модели временных рядов.
Раздел 11. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
Раздел 12. Показатели качества регрессии
Раздел 13. Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной модели и проверка ее адекватности
Раздел 14. Нелинейные модели регрессии и линеаризация
Раздел 15. Ошибки спецификации эконометрических моделей
Раздел 16. Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности
Раздел 17. Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений.
Методические указания по решению задач Парная и множественная регрессия и корреляция Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, посвященный изучению взаимосвязей между случайными величинами. Применяется когда данные наблюдений можно считать случайными и выбранными из генеральной совокупности, распределенной по многомерному нормальному закону. Корреляционный анализ заключается в количественном определении тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и множеством факторных признаков (при многофакторной связи). Понятие корреляции Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой. Варианты корреляции Корреляция может быть парная, частная и Множественная Сущность регрессионного анализа Регрессионный анализ заключается в определении аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак, принимаются за постоянные и средние значения. Парная регрессия и корреляция Парная регрессия характеризует связь между двумя признаками: результативным (у) и факторным (х). Оценка параметров уравнения регрессии осуществляется методом наименьших квадратов Параметры уравнения прямой определяются путем решения системы нормальных уравнений ![]() или по формулам: ![]() ![]() В уравнении прямой параметр а0 экономического смысла не имеет. Параметр а1 является коэффициентом регрессии и показывает изменение результативного признака при изменении факторного на единицу своего измерения. Теоретические значения результативного признака рассчитываются путем подстановки в уравнение регрессии значений факторного признака. При правильном расчете параметров уравнения регрессии сумма фактически значений результативного показателя должна быть равна сумме теоретических. Оценка тесноты связи между признаками осуществляется с помощью коэффициента линейной парной корреляции - rx,y. Он может быть рассчитан по формуле: ![]() ![]() Область допустимых значений линейного коэффициента парной корреляции от –1 до +1. Знак коэффициента корреляции указывает направление связи. Если rx,y>0, то связь прямая; если rx,y<0, то связь обратная. Если данный коэффициент по модулю близок к единице, то связь между признаками может быть интерпретирована как довольно тесная линейная. Если его модуль равен единице rx,y =1, то связь между признаками функциональная линейная. Если признаки х и y линейно независимы, то rx,y близок к 0. ![]() ![]() ![]() Коэффициент детерминации – коэффициент корреляции, возведенный в квадрат. Он показывает долю вариации результативного признака, обусловленную вариацией факторного признака. Для оценки статистической значимости коэффициента регрессии и корреляции рассчитывается t-критерий Стьюдента и доверительные интервалы каждого из показателей. Выдвигается нулевая гипотеза о случайной природе показателей, т.е. о незначимом их отличии от нуля. Оценка значимости коэффициентов регрессии и корреляции с помощью критерия Стьюдента проводится путем сопоставления их значений с величиной случайной ошибки. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где n- численность выборки; p- число параметров в уравнении регрессии ![]() Сравнивая фактическое и критическое (табличное) значения t - статистики, принимаем или отвергаем сформулированную нулевую гипотезу. Если фактическое значение коэффициента Стьюдента больше табличного значения, то нулевая гипотеза отклоняется, то есть параметры a1, и r не случайно отличаются от нуля и сформировались под влиянием систематически действующего фактора х. Если табличное значение коэффициента Стьюдента больше фактического, то нулевая гипотеза не отклоняется и признается случайная природа формирования параметров модели и коэффициента корреляции. Среднюю ошибку и коэффициент Стьюдента для коэффициента корреляции вычисляем по формулам (7.9, 7.10). Для расчета доверительного интервала определяется предельная ошибка для каждого показателя: ![]() ![]() где t – значение нормированного отклонения, величина которого определяется по таблицам. Доверительные границы коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции в генеральной совокупности составят ![]() ![]() Если в границы доверительного интервала попадает ноль и нижняя граница отрицательная, а верхняя положительна, то оцениваемый параметр принимается равным нулю, так как он не может одновременно принимать и положительное и отрицательное значение. Прогнозируемое значение результативного показателя определяется путем подстановки в уравнение регрессии соответствующего прогнозируемого значения факторного признака – х. Затем вычисляется средняя ошибка прогноза по формуле: ![]() где ![]() Доверительный интервал прогноза строится на основании предельной ошибки прогноза, которая рассчитывается путем умножения средней ошибки на коэффициент Стьюдента с вероятностью нулевой гипотезы 0,05 и числом степеней свободы n-m-1. Множественная регрессия и корреляция Уравнение линейной множественной регрессии имеет вид: ![]() где У –теоретические значения результативного признака, полученные в результате подстановки соответствующих значений факторных признаков в уравнение регрессии; х1,х2….хк – факторные признаки; a0, b1, …bк – параметры модели (коэффициенты регрессии). Интерпретация коэффициентов регрессии линейного уравнения множественной показывают, на сколько единиц в среднем изменяется у при изменении х на единицу своего измерения и закреплении прочих введенных в уравнение объясняющих переменных на среднем уровне. Система нормальных уравнений для определения параметров уравнения связи имеет вид: ![]() Параметры уравнения множественной регрессии можно определить по формулам: ![]() ![]() Значение свободного члена уравнения определяем по формуле: ![]() ![]() ![]() где ![]() к ![]() В случае оценки связи между результативным и двумя факторными признаками множественный коэффициент корреляции можно определить по формуле: ![]() где ![]() Множественный коэффициент корреляции можно рассчитать, используя парные коэффициенты корреляции и коэффициенты регрессии в стандартизованном масштабе: ![]() где ![]() к ![]() Множественный коэффициент корреляции изменяется в пределах от 0 до 1 и по определению положителен. Приближение R к единице свидетельствует о сильной зависимости между признаками. Множественный коэффициент детерминации представляет собой множественный коэффициент корреляции в квадрате и характеризует, долю вариации результативного признака, обусловленную изменением факторных признаков, входящих в многофакторную регрессионную модель. Кэффициенты эластичности определяются по формуле: ![]() где xi-среднее значение соответствующего факторного признака; y- среднее значение результативного признака; ai- коэффициент регрессии при соответствующем факторном признаке. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака при изменении факторного в среднем на 1%. Для изучения тесноты связи между результативным признаком и каждым фактором при исключении влияния других факторов, определяются частные коэффициенты корреляции, характеризующие «чистое» влияние фактора на результативный признак. Для их расчета используются парные коэффициенты корреляции. В случае зависимости результативного признака от двух факторных, можно рассчитать три коэффициента частной корреляции:
![]()
![]() 3.между х1 и х2 при исключении влияния у ![]() Проверка адекватности всей модели осуществляется с помощью расчета F-критерия и величины средней ошибки аппроксимации. ![]() где n-число наблюдений; m – число факторов в уравнении регрессии Табличное значение F-критерия определяем по таблице при значимости 0,05 при степенях свободы к1 – число факторов в уравнении; к2=n-m-1. Если фактическое значение F-критерия больше табличного, то модель признается адекватной. |
![]() | Методические указания и контрольные задания по дисциплине "Электротехника и электроника" для студентов спец. 37 01 06 "Техническая... | ![]() | Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Химия». Екатеринбург: гоу впо «Рос гос проф пед университет», 2009. 68... |
![]() | Методические указания и контрольные задания по дисциплине Стандартизация норм точности для студентов специальности: 1- 38. 02. 01... | ![]() | Т338 Математическая статистика: Методические указания и контрольные задания/ Сост. Н. А. Кучанская. – Вологда–Молочное: иц вгмха,... |
![]() | Производственные технологии : программа, методические указания и контрольные задания для студентов специальностей 1-25 01 07 – Экономика... | ![]() | Программа, методические указания и контрольные задания для студентов безотрывной формы обучения специальности |
![]() | Программа, методические указания и контрольные задания для студентов безотрывной формы обучения специальности | ![]() | Химия: Методические указания и контрольные задания для студентов заочного отделения. /Составители: Г. В. Маврин. Набережные Челны:... |
![]() | Геология месторождений полезных ископаемых: Программа, методические указания и контрольные задания/ Перм ун-т; Сост. Р. Г. Ибламинов,... | ![]() | Брестский государственный технический университет, 2002. й политехнический институт |