Эконометрические модели




НазваниеЭконометрические модели
страница1/4
Дата публикации28.07.2013
Размер0.79 Mb.
ТипУчебно-методическое пособие
zadocs.ru > Информатика > Учебно-методическое пособие
  1   2   3   4

Министерство образования Российской Федерации


Филиал Алтайского государственного университета

в городе Рубцовске


ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Учебно-методическое пособие для студентов
экономических специальностей





Рубцовск – Барнаул 2004

ББК 65.9(2Алт)+22.1

Э 40
Автор-составитель:

кандидат физико-математических наук, доцент

П.И. Кузьмин
Рецензент:

кандидат экономических наук, профессор,
Л.А. Филиппов
Э 40 Эконометрические модели. Учебно-методическое пособие. / Составитель П.И. Кузьмин. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 199 с.

ISBN
В России уже вышло некоторое количество книг по эконометрике. Сказать, что их достаточно – это было бы не совсем правильно. Основная цель данного методического пособия – научить студентов составлять простейшие эконометрические модели, а также научить их вычислять по этим моделям прогнозы развития моделируемого объекта, будь это конкретное предприятие или регион, показать важную роль эконометрики в их будущей профессиональной деятельности, помочь формализовать интуитивные представления в виде эконометрических моделей, уметь вычислять прогнозы на основе составленных моделей, пользуясь распространенными пакетами, например, Microsoft Excel или Eviews. Поэтому в пособии преобладает вычислительная сторона эконометрических понятий.

Данное пособие позволит эффективно организовать самостоятельное вычислительное изучение курса «Эконометрика» для студентов заочной, очно-заочной и дистанционной форм обучения, при которых общение с преподавателем сведено к минимуму.
Рекомендуется к печати научно-методическим советом (кафедрой) экономического факультета
Алтайского государственного университета


ISBN

© Алтайский государственный университет,
(филиал в г. Рубцовске), 2004
Содержание
Предисловие. …………………………………………………4

Тема 1. Основные понятия эконометрики ……………..…...6

Тема 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики………………………….............12

Тема 3. Парная линейная регрессия. …………………….29

Тема 4. Нелинейная регрессия. ………………………......56

Тема 5. Множественная регрессия. Отбор факторов. Оценка коэффициентов.………………………………..…..68

Тема 6. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Оценка коэффициентов i. ......94

Тема 7. Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Статистика Дарбина-Ватсона. …………...101

Тема 8. Проверка гипотез о значимости отдельных коэффициентов и значимости уравнения регрессии в целом. Построение доверительных интервалов прогноза для линейного уравнения регрессии. ………..……….118

Тема 9. Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. ………………………………………….143

Тема 10. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведённая форма модели. ..…………….………161

Тема 11. Динамические модели. Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели Ш. Алмон. ……..179

Приложения. ………………………………………………..190

Литература. ……………………..…………………………..197


Предисловие
В 1993 г. в России был введен Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования, обязательный для всех высших учебных заведений страны. Этот документ определяет объем знаний по различным учебным дисциплинам, преподаваемым в вузах. Эконометрика как дисциплина федерального компонента по циклу общих математических дисциплин в последние несколько лет включена в основную программу подготовки специалистов, определяемую Государственными образовательными стандартами высшего образования второго поколения для студентов экономических специальностей вузов. Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного стандарта по дисциплине «Эконометрика» для экономических специальностей вузов.

Студент, обучающийся на экономическом факультете, должен:

– понимать основные положения эконометрики;

– иметь соответствующее представление об эконометрическом подходе к измерениям в экономике;

– уметь строить по имеющимся статистическим и прочим типам данных простые и сложные эконометрические модели и реализовывать их в распространённых программных приложениях и анализировать;

– владеть основами эконометрического анализа и построения качественных выводов на основе количественных методов.

Цель изучения эконометрики состоит в том, чтобы освоить простейшие навыки построения моделей, получить представление о том, что основой всех качественных теорий должно стать предварительное количественное обоснование.

Студент должен не только получить совокупность знаний, но и научиться применять количественные методы при анализе экономических явлений, понимать социальные проблемы в их количественном виде, видеть эконометрические методы их решения, чтобы на высоком уровне выработать соответствующие рекомендации.

Основная цель данного методического пособия – научить студентов составлять простейшие эконометрические модели, показать важную роль эконометрики в их будущей профессиональной деятельности, помочь формализовать интуитивные представления в эконометрические модели, уметь вычислять прогнозы на основе составленных моделей.

Учебное пособие подготовлено в рамках инновационного проекта развития образования «Повышение качества образования на основе инновационных технологий в области социально-экономических наук в Алтайском государственном университете» в лаборатории информационных систем в экономике АлтГУ.

Пособие включает 11 тем. Каждая тема, кроме первых общеметодологических, завершается задачами, решение которых помогает освоить материал с помощью пакетов прикладных программ в компьютерных классах. Дан список литературы, рекомендуемой для самостоятельного изучения.

…Но есть ответ в моих стихах тревожных,

Их тайный жар поможет тебе жить…

^ Александр Блок

Тема 1

Основные понятия эконометрики


    1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. Основные задачи эконометрики.

    2. Этапы построения и сопровождения эконометрических моделей.



1.1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. Основные задачи эконометрики
Объектом любой науки называют то, что она изучает, т.е. какую-то реальность, которая попадает в поле зрения любой науки. Эконометрика изучает измеренные экономические переменные и их взаимосвязи.

Под предметом любой науки понимается то, под каким углом зрения она рассматривает свой объект, какая сторона, аспект какой реальности ее интересует. Предметом эконометрики является количественная сторона экономических явлений, а именно количественные взаимосвязи между экономическими переменными. Если сказать точнее, то предметом эконометрики является построение функциональных зависимостей между этими переменными, называемых эконометрическими моделями.

Язык экономики все больше становится языком математики, а задачи, возникающие в экономике, решаются средствами и методами математики. Уходит время, в котором экономика считалась гуманитарной наукой.

Достижения современной экономической науки предъявляют новые требования к высшему профессиональному образованию экономистов. При переходе к рыночной экономике возрастает роль эконометрических методов [1, 3]. Без знания этих методов невозможно ни исследование и теоретическое обобщение эмпирических зависимостей экономических переменных, ни построение сколько-нибудь надежного прогноза в банковском деле, финансах или бизнесе. Интуитивные представления специалиста в некоторой области экономики должны иметь поддержку и иметь количественное обоснование в виде расчётов по предлагаемой эконометрической модели.

Единое общепринятое определение эконометрики в настоящее время отсутствует. Сам термин «эконометрика» был введен в 1926 г. норвежским экономистом и статистиком Рагнаром Фришем и в дословном переводе означает «эконометрические измерения» (иногда в литературе используется и другой, менее употребительный, термин «эконометрия».). Наряду с таким широким пониманием эконометрики, порождаемым переводом самого термина, встречается и весьма узкая трактовка эконометрики как набора математико-статистических методов, используемых в приложениях математики в экономике.

Приводимые ниже определения и высказывания известных ученых позволяют получить представление о различных назначениях эконометрики.

Эконометрика – это раздел экономики, занимающийся разработкой и применением статистических методов для измерений взаимосвязей между экономическими переменными (С. Фишер и др.).

Основная задача эконометрики состоит в том, чтобы наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения (Л. Клейн).

Цель эконометрики – эмпирический вывод экономических законов (Эдмонд Маленво).

Сергей Артемьевич Айвазян, доктор физико-математических наук, один из ведущих отечественных специалистов по эконометрике, преподаватель Российской экономической школы (РЭШ), полагает, что эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям.

Следует сказать, что Российская экономическая школа вносит большой вклад в преподавание и развитие эконометрических методов в России. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за содержательные лекции преподавателей РЭШ, в том числе С.А. Айвазяна, А.А. Пересецкого, П.К. Катышева, С.В. Голованя и других сотрудников, вносящих большой личный вклад в развитие эконометрики в России.

Основные результаты экономической теории носят качественный характер, а эконометрика вносит в них эмпирическое содержание. Математическая экономика выражает экономические законы в виде математических соотношений, а эконометрика осуществляет опытную проверку этих законов. Экономическая статистика дает информационное обеспечение исследуемого процесса в виде исходных (обработанных) статистических данных и экономических показателей, а эконометрика, используя традиционные математико-статистические и специально разработанные методы, проводит анализ количественных взаимосвязей между этими показателями. В свете сказанного возрастают требования к статистическим данным и к статистике – они должны быть востребованы и собраны с точки зрения основных эконометрических моделей и на уровне макроэкономики страны, и на уровне отдельных предприятий.

Многие базовые понятия эконометрики имеют два определения: «экономическое» и «математическое». Подобная двойственность имеет место и в формулировках результатов. Характер научных работ по эконометрике варьируется от «классических» экономических работ, в которых почти не используется математический аппарат, до солидных математических трудов, использующих достаточно тонкий аппарат современной математики.


    1. ^ Основные этапы и проблемы

эконометрического моделирования
Во многих руководствах по эконометрике выделяют шесть основных этапов эконометрического моделирования: постановочный, априорный, этап параметризации, информационный, этапы идентификации и верификации модели [12]. А также можно добавить седьмой этап, тоже весьма существенный.

Остановимся подробнее на каждом из этих этапов и рассмотрим проблемы, связанные с их реализацией.

1-й этап (постановочный). Формируется задача и цель исследования, набор участвующих в модели экономических переменных.

В качестве цели эконометрического моделирования обычно рассматривают анализ исследуемого экономического объекта (процесса); прогноз его экономических показателей, имитацию развития объекта при различных значениях экзогенных переменных (отражая их случайный характер, изменение во времени), выработку управленческих решений.

При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной (при этом рекомендуется, чтобы число их было не очень большим и, как минимум, в несколько раз меньше числа наблюдений). Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью, так как это может привести к невозможности оценки параметров модели или к получению неустойчивых, не имеющим реального смысла оценок, т. е. к явлению мультиколлинеарности.

Забегая вперед, отметим, что для отбора переменных могут быть использованы различные методы, в частности процедуры пошагового отбора переменных. А для оценки влияния качественных признаков (например, пол, образование и т.п.) могут быть использованы фиктивные переменные. Но в любом случае определяющим при включении в модель тех или иных переменных является экономический (качественный) анализ исследуемого объекта.

2-й этап (априорный). Проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации, в частности, относящейся к природе и возникновению исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих.

3-й этап (параметризация). Осуществляется непосредственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, выявление состава и формы входящих в нее связей.

Основная задача, решаемой на этом этапе, – выбор вида функции f(X) в эконометрической модели, в частности, возможность использования линейной модели как наиболее простой и надежной. Весьма важной проблемой на этом (и предыдущих) этапе эконометрического моделирования является проблема спецификации модели (см. далее), в частности: выражение в математической форме обнаруженных связей и соотношений; установление состава экзогенных и эндогенных переменных, в том числе лаговых; формулировка исходных предпосылок и ограничений модели. От того, насколько удачно решена проблема спецификации модели, в значительной степени зависит успех всего эконометрического моделирования.

4-й этап (информационный). Осуществляется сбор необходимой статистической информации – регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления.

Здесь могут быть наблюдения, полученные как с участием исследователя, так и без его участия (в условиях активного или пассивного эксперимента). Происходит выбор информационного продукта (средства, пакета), на алгоритмическом языке которого будет реализована модель.

5-й этап (идентификация модели). Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров. Реализации этого этапа посвящена основная часть учебно-методического пособия.

6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проводится проверка истинности, адекватности модели. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации и идентифицируемости модели, какова точность расчетов по данной модели, в конечном счете, насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу. Следует заметить, что если имеются статистические данные, характеризующие моделируемый экономический объект в данный и предшествующие моменты времени, то для верификации модели, построенной для прогноза, достаточно сравнить реальные значения переменных в последующие моменты времени с соответствующими их значениями, полученными на основе рассматриваемой модели по данным предшествующих моментов. Более того, можно проверить, попадают ли эти реальные значения в доверительные интервалы.

Приведенное выше разделение эконометрического моделирования на отдельные этапы носит в известной степени условный характер, так как эти этапы могут пересекаться, взаимно дополнять друг друга и т.п.

7-й этап – доброжелательное отношение к эконометрической модели. Как всякий продукт человеческой деятельности, модель может быть забыта, оставлена без внимания и т.д. Для её понимания, особенно вначале, нужен небольшой багаж математических знаний, для овладения которыми необходимо некоторое упорство и соответствующий труд. Также необходимы достоверные статистические данные, которые возможно трудно будет раздобыть исследователю. Необходимо по мере внедрения модели в практику исследований выполнять некоторую работу по сопровождению и развитию модели, включающей экономическое истолкование результатов, разработку программных средств и т.д., в конечном счёте, ведение модели по времени.

Прежде чем изучать основные разделы эконометрики, а именно классическую и обобщенную модели регрессии, временные ряды и системы одновременных уравнений, напомним в следующей главе (тема 2) основные понятия теории вероятностей и математической статистики, составляющие основу математического инструментария эконометрики, например, в рамках шестикратно переизданного классического учебника [4].

– Он вчера проиграл большие деньги в казино.

– вот бестолковый, надо было строить функцию распределения…

^ Из разговора
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Эконометрические модели iconИсследование особенностей лица модели
Успех студийного портрета и степень его воздействия на зрителя являются результатом взаимного влияния правильного освещения, композиции...

Эконометрические модели icon1 Модели науки. Модели генезиса науки
Существует несколько моделей ин, которые классифицируются по различным основаниям: (1) по характеру: (а) статическими – раскрывается,...

Эконометрические модели iconПокраска и старение модели гражданской транспортной техники
Покраска модели гражданской техники не слишком отличается от покраски модели боевого танка

Эконометрические модели icon6 1 Типы пассажирских вагонов
К; мягкий (СВ) купейный модели 61-4165; некупейный со спальными местами модели 61-826

Эконометрические модели iconМодели анализа конфликтов Модель Спитсероу
Под источниками модели в данном случае понимаются внутренние причины конфликтности отношений

Эконометрические модели iconАугустинавичюте А
Рассмотрены модели информационного и энергетического метаболизма в организме и психике, статические и динамические, ментальные и...

Эконометрические модели iconВ пособии рассмотрены основные эконометрические вопросы, связанные:...
Рекомендовано к изданию научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской...

Эконометрические модели iconЗабайкальская Международная Модель Организации Объединенных Наций...
Настоящие правила процедуры VIII забайкальской международной модели ООН (далее – «Правила процедуры», «Правила») утверждается до...

Эконометрические модели iconМатематические модели в форме нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений
Исход моделирования в значительной степени определяется выбором метода решения модели и умением правильно интерпретировать полученные...

Эконометрические модели iconПрограмма наименование дисциплины
Он должен успешно использовать математические модели различных физических, механических и экономических процессов, уметь правильно...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
zadocs.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов